1. Sụt giảm Tài sản (Equity Drawdown) là gì?

Sụt giảm Tài sản được ghi nhận khi tài khoản giao dịch có sự sụt giảm về tài sản, được tính từ mức tài sản cao nhất trước đó tới mức tài sản tại thời điểm xem xét.

Công thức tính tỷ lệ sụt giảm tại một thời điểm cụ thể: 

Trong đó:

• EDD: Tỷ lệ sụt giảm tài sản - Equity drawdown
• Max E: Mức tài sản cao nhất - Maximum equity
• Eo: Mức tài sản tại thời điểm xem xét

Trên nền tảng FXCE, Sụt giảm Tài sản được thể hiện dưới dạng biểu đồ đường, ghi nhận tất cả các điểm sụt giảm kể từ giao dịch đầu tiên. Tuy nhiên, để đánh giá mức rủi ro cao nhất đối với khoản đầu tư của mình, các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới tỷ lệ Sụt giảm Sâu nhất (Cao nhất). Vì vậy ngoài cách tính tỷ lệ Sụt giảm, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về mức Sụt giảm Tài sản cao nhất trong bài viết này. 

Mức Sụt giảm cao nhất được hiển thị trên FXCE

2. Làm thế nào để xác định tỷ lệ Sụt giảm Tài sản Cao nhất (Maximum Equity Drawdown)?

Công thức: 

Trong đó:

• Max EDD: Tỷ lệ sụt giảm tài sản cao nhất - Max equity drawdown
• Max E: Mức tài sản cao nhất - Maximum equity
• Min E: Mức tài sản thấp nhất - Minimum equity

Công thức tính tỷ lệ sụt giảm cao nhất tương tự như công thức xác định tỷ lệ sụt giảm ở một thời điểm cụ thể. Khác biệt là do đây là điểm sụt giảm sâu nhất nên tỷ lệ này được xác lập ngay tại thời điểm tài sản xuống tới mức thấp nhất.

Ví dụ: 

• Số dư tài khoản ban đầu là $10,000. Lúc này, Số dư = Tài sản = 10,000.
• Tài khoản vào một số lệnh. Sau đó, tài khoản biến động lỗ và Tài sản còn $9,800. Tỷ lệ sụt giảm tài sản lúc này là:

• Tài khoản tiếp tục giữ lệnh và sau đó lỗ còn $9,700. Lúc này, tài khoản có tỷ lệ sụt giảm tài sản là:

Vậy 3% chính là mức sụt giảm tài sản sâu nhất của tài khoản tính tới thời điểm đang xét.

3. Đọc biểu đồ Sụt giảm trên nền tảng FXCE như thế nào?

Người dùng có thể xem sự biến động Tài sản và Sụt giảm Tài sản thông qua hai biểu đồ sau trên nền tảng FXCE:

• Biểu đồ Số dư - Tài sản

• Biểu đồ Sụt giảm

Lưu ý: Để chỉ xem thông số về Tài sản, nhấn tắt đường Số dư, đường Sụt giảm Số dư và Thả nổi.

a. Xem các mức Sụt giảm ở một thời điểm cụ thể

Ở tài khoản này:

• Tài sản ban đầu là $10,017. Do lúc này tài khoản chưa có lệnh nên Tài sản = Số dư. Tỷ lệ sụt giảm là 0%

• Vào lúc 13:22 ngày 16/06/2023, tài sản lúc này giảm còn $9,844.62. Tỷ lệ sụt giảm là:

• Vào 16:19 ngày 16/16/2023: Tài sản lúc này tăng lên lại tại $9 912.66. Tỷ lệ sụt giảm là:

b. Xem mức Sụt giảm Tài sản cao nhất của tài khoản

Bước 1: Tìm điểm Tài sản thấp nhất

Tỷ lệ sụt giảm tài sản cao nhất trên biểu đồ Sụt giảm sẽ tương ứng với mức Tài sản thấp nhất trên biểu đồ Tài sản - Số dư.

Nhìn tổng quát biểu đồ Sụt giảm, ta thấy 2.72% là điểm Sụt giảm Tài sản cao nhất. Di chuyển chuột vào điểm này, ta tìm được $9745.3 là điểm tài sản thấp nhất tương ứng được hiển thị trên biểu đồ Tài sản - Số dư vào lúc 23:49 ngày 04/03/2021.

Bước 2: Tìm điểm Tài sản cao nhất trước đó

Ở biểu đồ Tài sản - Số dư, phóng to biểu đồ trong khoảng thời gian từ 23:49 ngày 04/03/2021 trở về trước và di chuyển chuột để tìm điểm Tài sản cao nhất. Điểm Tài sản cao nhất tìm được là $10,017. Tỷ lệ Sụt giảm cao nhất là:

Lưu ý:

1. Rút/Nạp không ảnh hưởng đến Chỉ số Sụt giảm Tài sản.
2. Số liệu trên biểu đồ được trích xuất từ cơ sở dữ liệu với tần suất thấp, mục đích giúp nhà giao dịch cũng như nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát về tài khoản này. Vì vậy, số liệu trên biểu đồ chỉ mang tính chất tương đối.