1. Sụt giảm Thả nổi (Floating Drawdown) là gì?

Sụt giảm Thả nổi được ghi nhận khi tài khoản giao dịch có sự sụt giảm về tài sản, cách xác định tương đối giống với tỷ lệ sụt giảm tài sản. Tuy nhiên, không như sụt giảm tài sản - tính từ điểm tài sản cao nhất (max equity), sụt giảm thả nổi không tính khoản gồng lời của tài khoản.

Ta có cách tính Sụt giảm Thả nổi như sau:

Bước 1: Gọi giá trị Thả nổi là Floating với Floating = Min (Balance, Equity)

Bước 2: Tìm giá trị Floating cao nhất từ khi tài khoản bắt đầu giao dịch tới hiện tại (Fo), với:

Max Floating = Max(Fo, Max(Floating))

Bước 3: Sau đó ta tính được phần trăm mức sụt giảm thả nổi (floating drawdown) tại thời điểm Fo như sau:

Trong đó:

• FDD: Tỷ lệ sụt giảm thả nổi - Floating drawdown
• Max Floating: Mức thả nổi cao nhất - Maximum floating
• Fo: Mức thả nổi tại thời điểm hiện tại

Trên nền tảng FXCE, Sụt giảm Thả nổi được thể hiện dưới dạng biểu đồ đường, ghi nhận tất cả các điểm sụt giảm kể từ giao dịch đầu tiên. Tuy nhiên, để đánh giá mức rủi ro cao nhất đối với khoản đầu tư của mình, các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới tỷ lệ Sụt giảm Sâu nhất (Cao nhất). Vì vậy ngoài cách tính tỷ lệ Sụt giảm, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về mức Sụt giảm Thả nổi cao nhất trong bài viết này. 

Mức Sụt giảm cao nhất được hiển thị trên FXCE

2. Làm thế nào để xác định tỷ lệ Sụt giảm Thả nổi Cao nhất (Max Floating Drawdown)?

Công thức: 

Max FDD = Max (FDDo, Max(FDD))

Trong đó:

• Max FDD: Tỷ lệ sụt giảm thả nổi cao nhất - Max floating drawdown
• FDDo: Mức thả nổi tại thời điểm hiện tại

Ví dụ:  Số dư tài khoản ban đầu là $1,000. Lúc này, Balance = Equity = 1,000. Tài khoản vào một số lệnh và có sự thay đổi số dư và tài sản như sau:

Vậy 3.06% chính là mức sụt giảm thả nổi cao nhất của tài khoản tính tới thời điểm hiện tại.

3. Đọc biểu đồ Sụt giảm trên nền tảng FXCE như thế nào?

Người dùng có thể xem sự biến động Tài sản, Số dư và Sụt giảm Thả nổi thông qua hai biểu đồ sau trên nền tảng FXCE:

• Biểu đồ Số dư - Tài sản

• Biểu đồ Sụt giảm

Lưu ý: Để chỉ xem thông số về Sụt giảm Thả nổi, nhấn tắt đường Sụt giảm Số dư và Tài sản.

Nhìn tổng quát biểu đồ Sụt giảm, ta thấy 3.75% là điểm Sụt giảm Thả nổi cao nhất vào lúc 09:58 ngày 21/07/2023.

Lưu ý:

1. Rút/Nạp không ảnh hưởng đến Chỉ số Sụt giảm Thả nổi.
2. Số liệu trên biểu đồ được trích xuất từ cơ sở dữ liệu với tần suất thấp, mục đích giúp nhà giao dịch cũng như nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát về tài khoản này. Vì vậy, số liệu trên biểu đồ chỉ mang tính chất tương đối.